Demand Emerges in SOFR Options Market for Bets on Fed Rate Cuts in December 2026 and March 2027

華爾街見聞
2026.08.10 14:53
週一（美國非農就業報告發布 “次日”），SOFR 期權交易流中，至少出現了兩筆引人注目的押注，押注美聯儲降息預期正被計入 2026 年 12 月和 2027 年 3 月到期的期貨合約中。 在 2026 年 12 月到期的期權中，SFRZ6 96.50⁄97.00 看漲期權價差以 1 個點的價格買入了 2 萬手；較低的行權價對應 3.50% 的利率；今年以來大多數交易日有效聯邦基金利率為 3.63%，而 12 月到期期貨合約當前價格對應的利率為 4.005%。在 2027 年 3 月到期的期權中，SFRH7 98.50 看漲期權以 1.25 個點的價格買入了 7000 手，對應 1.5% 的利率，而當前期貨利率為 4.10%。（彭博）
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