6 月桥水欧股空仓曾达到 105 亿美元,成为欧洲市场最大空头,两周前披露的欧股空仓降至不足 8.5 亿美元。最新披露的桥水空仓回升到超过 30 亿美元,做空荷兰 ASML、德国安联、德国拜耳等十只欧股。
8 月刚刚平掉大部分欧股空仓,全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates )就迅速加仓做空欧股。
当地时间 9 月 1 日周四,媒体统计发现,桥水持有的十只欧股空头头寸总规模超过 30 亿美元。做空股票包括荷兰光刻机巨头、芯片股 ASML,德国保险和资产管理集团安联(Allianz),以及德国制药和农用化学品巨头拜耳(Bayer)。
由于对冲基金只需要披露主要头寸,桥水做空欧股的仓位应该不止 30 亿美元。结合上一次桥水做空欧股的动向看,已经可以显示其再度发力做空欧股的势头。
两周前的 8 月 17 日,华尔街见闻提到,当时披露的桥水欧股空仓主要头寸规模只有 8.45 亿美元,做空标的集中在三家欧洲公司,远低于两个月前的规模 105 亿美元,相当于退出了绝大部分做空欧股的交易。
桥水联席首席投资官格 Greg Jensen 此前表示,不会对个别的头寸发表评论,桥水在全球很多市场投资,持仓中包含很多国家的资产,涉及很多资产类别,不同资产类别中存在对冲关系,但看某一个市场的头寸可能会被误导。桥水的发言人本周四也拒绝就再次加码做空欧股置评。但这已经不是今年桥水又一次因做空欧洲市场而吸引关注。
今年 6 月桥水一再传出做空欧洲资产的消息。先是 6 月上旬媒体称,早在今年 4 月,桥水基金便运用一篮子信用衍生品做空了欧美公司债。到 6 月中披露的递交监管方文件显示,桥水已押注逾 57 亿美元做空欧股,成为欧洲市场最大的空头。一周后的 6 月下旬,桥水的欧股空仓规模扩大到 105 亿美元,做空的欧洲公司数量从一周前的 18 家升至 28 家。